プロジェクトのプロパティ→リンカー→システム→サブシステムで「コンソール(/SUBSYSTEM:CONSOLE)」を選択する。 もしくはCtrl+F5キーでプログラムを起動すれば勝手にコンソールは閉じなくなる。ブレークポイント設定した方が楽かも。